Os robôs (bots) de arbitragem estão sendo amplamente utilizados para manipular as estratégias de lucro nas exchanges descentralizadas (DExes), afirmou um estudo de pesquisadores da Cornell Tech. A notícia foi divulgada pela agência de notícias Cointelegraph, nesta segunda-feira, 15 de abril.
O documento relata e mede a amplitude e as características específicas da manipulação de mercado executada por bot, que os pesquisadores argumentam ter desenvolvido elementos específicos de blockchain que enfraquecem a segurança da blockchain subjacente dos ativos negociados.
Pesquisadores identificaram estratégias, incluindo front running – por meio das quais os operadores vêm os pedidos de outros e colocam os seus próprios em primeiro lugar, o que pode afetar os mercados financeiros tradicionais.
Em um contexto de blockchain, os bots são usados para participar de leilões prioritários de gás (PGAs) – definidos no documento como “licitação competitiva de taxas de transação para obter ordem de prioridade […] para suas transações”.
Estratégias de negociação automatizadas dentro de um contexto de blockchain, portanto, visam otimizar a latência da rede, explorar ineficiências e utilizar ordens de transação prioritárias com PGA para antecipar e explorar as transações dos usuários comuns para a vantagem econômica dos bots, afirmam os pesquisadores.
Os pesquisadores analisaram uma manipulação específica de criptoativos, chamada de valor extraível de minerador (MEV), que eles argumentam que permite vulnerabilidades sistêmicas de camada de consenso para blockchains.
Essas estratégias e uma série de outras relacionadas – incluindo taxas baseadas na bifurcação e ataques de bandidos baseados no tempo – representam riscos de segurança de camada de consenso e uma ameaça real às blockchains como o Ethereum (ETH), afirmaram os pesquisadores.
Ariel Juels, professor da Cornell Tech e colaborador da pesquisa, disse que práticas similares tendem a ser abundantes em exchanges centralizadas também:
“Não temos ideia de qual é a extensão da má conduta nas exchanges centralizadas. Se extrapolarmos o que vimos em DEXes, pode ser da ordem de bilhões de dólares.”
O Bancor, com sede na Suíça – um dos DExs onde os pesquisadores identificaram o front running adaptado à blockchain – disse que a plataforma define os preços máximos do gás para evitar que os atacantes ofereçam mais lances para garantir a prioridade das transações.
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